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題 名 | Option Pricing Based on the Alternating Direction Implicit Finite Difference Method=基於方向互換有限差分法則之下的斷續性選擇權評價模型 |
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作 者 | 江彌修; | 書刊名 | 風險管理學報 |
卷 期 | 10:1 2008.03[民97.03] |
頁 次 | 頁5-28 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 方向互換有限差分法則; 斷續性選擇權評價模型; Option pricing; American options; Options on the maximum or minimum of two assets; Rainbow options; Alternating direction implicit finite difference method; |
語 文 | 英文(English) |