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題名 | 臺幣與日圓匯率共同跳躍強度分析--CBP-GJR-GARCH-S模型之應用=The Correlated Bivariate Poisson Jump Model for Foreign Exchange: A CBP-GJR-GARCH-S Approach |
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作者 | 張鼎煥; 李彥賢; 林卓民; Chang, Ting-huan; Lee, Yen-hsien; Lin, Cho-min; |
期刊 | 輔仁管理評論 |
出版日期 | 20080500 |
卷期 | 15:2 2008.05[民97.05] |
頁次 | 頁23-40 |
分類號 | 563.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 雙變量跳躍模型; 不對稱; 共移; 匯率; CBP-GARCH model; Jump intensity; Asymmetry; Co-movement; Foreign exchange; |