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題 名 | 基於Copula-ACD-GARCH模型的持續期和收益率相依架構分析=Dependent Structure Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model |
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作 者 | 葉五一; 繆柏其; | 書刊名 | 智慧科技與應用統計學報 |
卷 期 | 5:2 2007.12[民96.12] |
頁 次 | 頁32-45 |
分類號 | 560 |
關鍵詞 | Copula-ACD-GARCH模型; 持續期; 分筆資料; Copula-ACD-GARCH model; Duration; Tick-by-tick data; |
語 文 | 中文(Chinese) |