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題 名 | 金融機構資產組合壓力測試之文獻回顧、執行方法與管理意涵=On the Issues of Conductioning Stress Testing for Financial Firms |
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作 者 | 王甡; 吳壽山; | 書刊名 | 臺灣金融財務季刊 |
卷 期 | 1:1 2000.09[民89.09] |
頁 次 | 頁41-57 |
分類號 | 562.29 |
關鍵詞 | 風險值; 壓力測試; 情境分析法; 極值理論法; 報酬分配厚尾; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 壓力測試是金融機構管理極端風險及防範經營失敗的重要工具,故本 文認為壓力測試有其獨立的風險管理功能,並非傳統所認為的只是風險值之輔助 工具,其中估計壓力損失發生的機率與整合經濟預測等的相關資訊是決定壓力測 試分析品質的關鍵因素,而執行壓力測試時除非資產組合對價格敏感度相當高或 資產組合非常複雜,否則通常可以用測試資產價格變動的影響作為主要的執行標 的。在執行壓力測試方法上,基本上可區分為敏感度分析法、情境分析法與極值 理論法,本文認為極值理論法未來在相關的技術問題獲得突破後,將會成為主要 的執行方法。本質上,機構可利用壓力測試資訊並參考資本配置資訊,瞭解其中 長期風險偏好,並賴以設定極端風險限制,BIS(2000)亦指出,已有金融機構利 用壓力測試限制與報償制度相聯結,使機構部門自動對投資活動產生審慎的誘 因。我國財政部金融局現行對於銀行業規範執行壓力測試之架構主要採用BIS (1996)之建議規範,相信為因應國際間的新發展趨勢,將來在相關的法規上也將 會有所更張,金融機構除應及早瞭解外,並應作好調整之準備。 |
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