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題 名 | 馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例=Value at Risk with Markov Switching Process and Mixture Distribution: The Case of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index |
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作 者 | 洪瑞成; 鄭婉秀; 李命志; 張清模; | 書刊名 | 中原企管評論 |
卷 期 | 1:1 2003.06[民92.06] |
頁 次 | 頁45-64 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 風險值; 馬可夫狀態轉換模型; 混合常態分配模型; 混合誤差分配模型; 壓力測試; VaR; Markov switching model; Mixture normal distribution model; Mixture error distribution model; Stress test; |
語 文 | 中文(Chinese) |