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題名 | 以最大熵值法估計臺指選擇權投資組合保險極端值分配係數與其風險值=Estimating the Taiwan Index Option Portfolio Insurance Extreme Value Distribution Coefficients and Value at Risk by Using Maximum Entropy Methodology |
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作者 | 蘇恩德; 李勝榮; Su, Ender; Li, Sheng-jung; |
期刊 | 中原企管評論 |
出版日期 | 20070600 |
卷期 | 5:1 2007.06[民96.06] |
頁次 | 頁43-63 |
分類號 | 563.5 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 投資組合保險; 左偏高峰; 風險值; 最大熵值法; Delta-gamma; Portfolio insurance; Leptokurtosis; Value at risk; Maximum entropy; |