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題 名 | 美國存託憑證與其標的股票之波動性--跳躍與門檻自我迴歸模型之應用=The Dynamic Relationships between ADR and the Underlying Stocks: The Application in ARJI and TAR Model |
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作 者 | 蘇欣玫; 鄒易凭; 鄭婉秀; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
卷 期 | 14:2 2007.05[民96.05] |
頁 次 | 頁27-45 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | ARJI模型; 偏態t分配; 門檻自我迴歸模型; 跳躍頻率; 美國存託憑證; ARJI model; Skewed t distribution; TAR model; Jump intensity; ADR; |
語 文 | 中文(Chinese) |