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題 名 | 應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型--以道瓊30指數成份股為例=An Application of the Grey Forecasting Model on the Minimum Variance Portfolio' Performance: An Example f the Dow Jones 30 Index |
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作 者 | 張宮熊; 呂維恭; | 書刊名 | 亞太經濟管理評論 |
卷 期 | 9:2 民95.03 |
頁 次 | 頁61-73 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | 資產配置理論; 灰色預測模型; 道瓊工業指數; 最小變異數投資組合; Asset allocation theory; Grey forecasting model GM (1,1); Dow Jones Industry Index; Minimum variance portfolio; |
語 文 | 中文(Chinese) |