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題 名 | An Artificial Grey-GARCH Model for Transmission of Return Volatility in NASDAQ Index |
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作 者 | Chang, Ting-cheng; Wen, Kun-li; Hsu, Fang-yu; | 書刊名 | Journal of Grey System |
卷 期 | 7:1 民93.06 |
頁 次 | 頁28-37 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | Grey-GARCH model; Grey system theory; Minimum data; Prediction; Returns on investment; |
語 文 | 英文(English) |