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題 名 | 外匯選擇權的定價與馬可夫鏈蒙地卡羅法的應用=Currency Option Pricing with Markov-Chain Monte-Carlo (MCMC) Applications |
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作 者 | 杜化宇; 任紀為; | 書刊名 | 風險管理學報 |
卷 期 | 7:3 民94.11 |
頁 次 | 頁237-277 |
分類號 | 563.24 |
關鍵詞 | 預測選擇權定價; 馬可夫鍵蒙地卡羅法; 狀態轉換波動; 吉普斯抽樣法; 笑狀波幅; Predictive option pricing; Markov-chain Monte Carlo; Regime-switching volatility; Gibbs sampling; Volatility smile; |
語 文 | 中文(Chinese) |