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題名 | 估計並檢定短期利率波動性:確定抑或隨機?=Stochastic or Deterministic Volatilities? An Examination of Taiwan's Short-Term Interest Rate |
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作者 | 李政峰; 連春紅; 欉清全; 郭炳伸; Lee, Cheng-feng; Lien, Chun-hung; Tsong, Ching-chuan; Kuo, Biing-shen; |
期刊 | 風險管理學報 |
出版日期 | 20051100 |
卷期 | 7:3 民94.11 |
頁次 | 頁207-236 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 水準模型; GARCH模型; 隨機波動模型; 狀態轉換模型; Level model; GARCH model; Stochastic volatility model; Regime switching model; |