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題名 | 證券自營商買賣超對認購權證隱含波動率及標的股票股價之影響=The Effect of Security Dealer Net Buy-and-Sell on Warrants Implied Volatilities and Underlying Stocks Pricing |
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作者 | 徐清俊; 廖哲毅; Hsu, Ching-jun; Liao, Che-yi; |
期刊 | 運籌研究集刊 |
出版日期 | 20051200 |
卷期 | 8 民94.12 |
頁次 | 頁19-41 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 標的股價; 隱含波動率; 誤差修正模型; 衝擊反應函數; 預測誤差變異數分解; Underlying stocks pricing; Implied volatilities; Error correction model; Impulse response; Variance decomposition; |