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題 名 | 貨幣乘數之預測--向量誤差修正模型之應用 |
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作 者 | 廖永熙; 王永昌; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
卷 期 | 53:4 2002.12[民91.12] |
頁 次 | 頁89-112 |
分類號 | 561.74 |
關鍵詞 | 貨幣乘數; 向量自我迴歸模型; Johansen共整合; 向量誤差修正模型; 衝擊反應分析; 預測誤差變異數分解; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文利用向量自我迴歸模型及向量誤差修正模型對貨幣乘數進行預測,並和傳統之ARIMA模型、Granger and Engle誤差修正模型比較各個貨幣乘數的預測能力,經由實證結果可得如下之發現:各個定義之貨幣乘數和總體經濟變數均存在共整合之證據。整體而言,向量自我迴歸及向量誤差修正模型比ARIMA模型、Granger and Engle誤差修正模型能更正確的預測各個貨幣乘數,故本研究建議使用向量自我迴歸模型及向量誤差修正模型對貨幣乘數進行預測。 |
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