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題名 | 價格跳躍下的最適避險策略--日經225指數現貨與期貨=Optimal Hedging Strategy under Price Jump Nikkei 225 Index and Nikkei 225 Index Futures |
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作者 | 高峰; 洪瑞成; 姜世杰; 李命志; Gao, Feng; Hung, Jui-cheng; Jiang, Shi-jie; Lee, Ming-chih; |
期刊 | 華岡經濟論叢 |
出版日期 | 20050600 |
卷期 | 4:2 2005.06[民94.06] |
頁次 | 頁65-90 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 移動視窗; 樣本外避險; ARJI; GARCH; Rolling window; Out of sample hedging; |