您的瀏覽器不支援或未開啟JavaScript功能,將無法正常使用本系統,請開啟瀏覽器JavaScript功能,以利系統順利執行。
返回
/NclService/
快速連結
跳到主要內容
:::
首頁
關於本站
網站導覽
聯絡我們
國家圖書館
English
開啟查詢結果分析
查詢資訊
期刊論文索引(找篇目)
指令檢索
期刊指南(找期刊)
近代 (1853-1979年) 港澳華文期刊索引
漢學中心典藏大陸期刊論文索引
中國文化研究論文目錄
期刊瀏覽
檢索歷程
期刊授權
出版機構
公佈欄
常見問題
軟體工具下載
:::
首頁
>
查詢資訊
>
期刊論文索引查詢
>
查詢結果
>
詳目列表
查詢結果分析
來源資料
華岡經濟論叢
4:2 2005.06[民94.06]
頁65-90
貨幣;金融
>
資本市場
相關文獻
價格跳躍下的最適避險策略--日經225指數現貨與期貨
價格跳躍與避險策略之探討--以道瓊工業指數現貨與期貨為例
使用加權移動視窗模式發掘前K個有利益的項目集
改良式加權移動視窗模式之資料流探勘
建構移動視窗探討內線交易對購回股票宣告之影響
以極端值理估計利率波動性期限結構之研究
應用類神經網路以移動視窗法及單次訓練法預測臺灣加權股價指數變動趨勢
利用紋理因子改善影像分類準確度之研究
運用主成份分析法計算臺灣利率市場的風險值之實證研究
以臺灣股票型基金為標的之樣本外避險研究
第2筆 /總和 2 筆
跳頁至
1
2
/ 2 筆
回查詢結果
頁籤選單縮合
基本資料
引用格式
國圖館藏目錄
全國期刊聯合目錄
勘誤回報
我要授權
匯出書目
題 名
價格跳躍下的最適避險策略--日經225指數現貨與期貨=Optimal Hedging Strategy under Price Jump Nikkei 225 Index and Nikkei 225 Index Futures
作 者
高峰
;
洪瑞成
;
姜世杰
;
李命志
;
書刊名
華岡經濟論叢
卷 期
4:2 2005.06[民94.06]
頁 次
頁65-90
分類號
561.76
關鍵詞
移動視窗
;
樣本外避險
;
ARJI
;
GARCH
;
Rolling window
;
Out of sample hedging
;
語 文
中文(Chinese)
頁籤選單縮合
推文
引用網址
引用嵌入語法
Line
FB
Google bookmarks
本文的引用網址:
複製引用網址
本文的引用網址:
複製引用網址