查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Intraday Information, Trading Volume, and Return Volatility: Evidence from the Order Flows on the Taiwan Stock Exchange
- 股票市場波動性與總體經濟波動性及市場交易量之關係--臺灣市場實證研究
- 不同波動性模型預測能力之比較:臺灣與香港認購權證市場實證
- 交易量及波動性之關聯性--臺股認購權證與標的股票之探討
- 發行國內可轉換公司債與國外可轉換公司債對標的物公司股票的影響
- 農產品期貨價格波動性的到期效應與交易量效應
- Relationships between Stock Price Volatility and Futures Volume in Taiwan
- 未平倉量與交易量對臺指期報酬與波動的不對稱效果
- 盤後交易對期貨開盤交易活動之影響
- 投資人如何反應嚴重急性呼吸道症候群和嚴重特殊傳染性肺炎?
頁籤選單縮合
題 名 | Intraday Information, Trading Volume, and Return Volatility: Evidence from the Order Flows on the Taiwan Stock Exchange=日內資訊、交易量、與報酬率波動度的關係:以臺灣證券交易所委託單資料所做的實證研究 |
---|---|
作 者 | 周行一; 李怡宗; 劉玉珍; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 32:1 2004.03[民93.03] |
頁 次 | 頁107-148 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 日內資訊; 交易量; 波動性; 委託單流量; Information; Trading volume; Return volatility; Order flow; |
語 文 | 英文(English) |