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題名 | 國際散裝船市場之時間變動避險比率估計:應用BGARCH及RCAR方法=Estimation of Time-Varying Hedge Ratios for International Bulk Shipping Market Using BGARCH and RCAR |
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作者 | 陳永順; 王旭堂; Chen, Yung-shun; Wang, Shiu-tung; |
期刊 | 風險管理學報 |
出版日期 | 20040300 |
卷期 | 6:1 2004.03[民93.03] |
頁次 | 頁33-56 |
分類號 | 557.4 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 時間變動避險比率; 雙變數自我迴歸條件異質變異模式; 隨機係數自我迴歸模式; Time-varying hedge rate; BGARCH model; RCAR model; |