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題 名 | 臺灣股市雜訊交易因素及其對股價影響性之研究--融合時間序列橫剖面迴歸模式=Determinants of Noise Trading in Taiwan Stock Market and Their Effect for Stock Prices--Time Series Cross-Section Regression |
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作 者 | 賴素鈴; 楊靜琪; | 書刊名 | 風險管理學報 |
卷 期 | 6:1 2004.03[民93.03] |
頁 次 | 頁5-31 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 雜訊; 變異數比率; 融合時間序列橫剖面迴歸模式; Noise; Variance ratio test; Time series cross-section regression; |
語 文 | 中文(Chinese) |