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題名 | 高頻率資料之風險值績效評估--臺灣地區的實證研究=The Evaluation of VaR for High Frequency Data--Evidence from the Taiwan Future Market |
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作者 | 李沃牆; 李盈儀; Lee, Wo-Chiang; Lee, Ying-Li; |
期刊 | 真理財經學報 |
出版日期 | 20031200 |
卷期 | 9 2003.12[民92.12] |
頁次 | 頁1-27 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 指數期貨; 風險值; CARCH波動率; 程式交易; Index futures; Value at risk; CARCH volatility; Programming trading; |