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題 名 | On the Discrimination of Competing GARCH-type Models for Taiwan Stock Index Returns=區別臺灣股價指數報酬率之GARCH競爭模型 |
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作 者 | 陳宜廷; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 31:3 2003.09[民92.09] |
頁 次 | 頁369-405 |
專 輯 | 財務金融特刊(上) |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 波動不對稱性; 干擾項分配; 序列獨立; Asymmetric volatility; GARCH; Innovation distribution; Serial independence; |
語 文 | 英文(English) |