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題名 | 公債期貨避險策略與避險績效之實證研究=An Impirical Study on the Hedging Strategy and Effectiveness of Treasury Bond Futures |
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作者 | 周建新; 林靖文; Chou, Jian-hsin; Lin, Chien-wen; |
期刊 | 亞太社會科技學報 |
出版日期 | 20030900 |
卷期 | 3:1 2003.09[民92.09] |
頁次 | 頁27-51 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 存續期間模型; 存續期間與凸性模型; OLS模型; 誤差修正模型; 誤差修正GARCH模型; Duration model; Duration-convexity model; OLS model; ECM model; EC-GRACH model; GARCH; |