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題名 | 臺股指數期貨與股票市場交易活動對於波動性的影響=The Effect of Trading Activity on Volatility: Evidence from Taiwan Stock Index Futures and Stock Market |
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作者 | 王毓敏; Wang, Yu-min; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20020700 |
卷期 | 14:2=54 2002.07[民91.07] |
頁次 | 頁49-70 |
分類號 | 563.549 |
語文 | chi |
關鍵詞 | GARCH(1,1)-M模型; 預期交易活動; 非預期交易活動; 波動性; 市場深度; GARCH(1,1) in mean model; Expected trading activity; Unexpected trading activity; Volatility; Market depth; |