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題名 | Recovering Implied Risk-neutral Density Functions: Evidence from FTSE-100 Index Options=風險中立密度分配函數之導出:英國倫敦金融時報指數之歐式選擇權的實證研究 |
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作者 | 薛博今; | 書刊名 | 中國財務學刊 |
卷期 | 9:2 2001.08[民90.08] |
頁次 | 頁1-37 |
分類號 | 563.52 |
關鍵詞 | 風險中立密度分配函數; Implied volatility; Kurtosis; Risk-neutral density; Skewness; |
語文 | 英文(English) |