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題 名 | 證交所監視作業中公布注意標準與處置措施效果之評估=Evaluating the Effectiveness of the Warning Announcement and Corrective Measures of the Taiwan Stock Exchange Stock Monitoring System |
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作 者 | 馬黛; 高儀慧; 季秀; | 書刊名 | 臺灣金融財務季刊 |
卷 期 | 2:1 2001.03[民90.03] |
頁 次 | 頁63-81 |
分類號 | 563.55 |
關鍵詞 | 監視制度; 區別函數; 流動性; 波動性; 集中度; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文以86~88年股票申報違約金額逾3,000萬元之13個樣本為 對象,評估證交所監視作業對個股流動性與波動性之影響與適當性。並 將86~88年曾發生違約交割、或涉嫌內線交易及人為炒作等公司27家 做為實驗組,以FTSE全球指數 (FTSE All-World Index)中先進新興市場 部份,台灣上市股票被選入成份股的33家公司做為對照組,以費雪之 兩群體區別函數分析各項注意標準及處置措施之有效性。實證發現,除 了公布注意後個股市場的波動性與流動性的確呈下降之現象外,處置措 施並未對股票的波動性與流動性有一致性的影響,此外,就各項標準的 區別能力觀之,除了第五項集中度的標準有顯著的區別能力外,其餘各 項標準之區別能力並不明顯。 |
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