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題 名 | 亞洲金融風暴對德、英、法、瑞士與日本匯率波動性之影響效果=The Impacts of Asian Financial Crisis on the Volatility of Foreign Exchanges in the Countries of Deutsche, British, France, Swiss and Japan |
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作 者 | 劉祥熹; 吳瑞山; 黃靖騰; | 書刊名 | 證券金融 |
卷 期 | 69 2001.04[民90.04] |
頁 次 | 頁1-48 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 波動性; GARCH模式; 亞洲金融風暴; 匯率報酬率; Volatility; GARCH model; Asian financial crisis; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文旨在探究亞洲金融風暴對德國、英國、法國、瑞士與日本五個主要國家對美 元每日即期匯率波動性影響效果。觀察期間為1995年7月3日至1999年5月9日之相關資料。本文藉由GARCH模型並納入反應亞洲金融風暴影響的虛擬變數以檢測匯率波動性及亞洲金融風暴所促該匯波動的變動效果。實證結果顯示各國匯率變動率的時間序列具有條件異質變異之特性且因亞洲金融風暴的影響亦使該些國家主要貨幣兌美元之匯率的波動性的顯著擴增之趨勢,值得珍視。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。