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題 名 | 在結構性變遷時間序列下調適性遺傳演算法與投資策略組合--電腦模擬與分析=Adaptive Genetic Algorithms and Trading-portfolio Strategies under Structural Change Time Series: Some New Evidence from Monte Carlo Simulations |
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作 者 | 林維垣; | 書刊名 | 真理財經學報 |
卷 期 | 4 2000.12[民89.12] |
頁 次 | 頁35-73 |
分類號 | 563.52 |
關鍵詞 | 調適性遺傳演算法; Sharpe比率; 投資策略組合; 結構性變遷模型; 統計檢定; Adaptive genetic algorithms; Evolution; Portfolio; Structural change; |
語 文 | 中文(Chinese) |