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題名 | 檢視限額再保險與整合型風險管理= |
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作者 | 張士傑; |
期刊 | 保險專刊 |
出版日期 | 20000600 |
卷期 | 60 2000.06[民89.06] |
頁次 | 頁87-101 |
分類號 | 563.79 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 共保比例; 自負額; 最大補償; 選擇權計價理論; |
中文摘要 | 本研究檢視限額再保險與整合型風險管理於企業自己保險或商業保險的型態,同時說明如何應用近代財務經濟學的理論決定上述保險契約的合理價值。保險或再保險契約可能存在共保比例,自負額及最大補償金額的協議,因此適用非線性函數表示保險費率與理賠損失變數之間的關係,同時承保損失幅度與損失頻率的高度不確定性與相關性,諸如政治經濟環境、自然災害、人為疏失與核保等因素造成的逐年損益波動,保險人安排再保險契約時,應用傳統的保險方式將無法完全移轉來自於承保市場的理賠風險及企業經營風險,本文討論新興風險移轉的財務再保險型態,探討多年期及整合型創新再保險的計價。為彌補傳統精算方法於計價時無法充分反映契約的特性,將利用選擇權計價理論評估合理的保險契約價值,給定損失發生頻率與幅度的隨機過程,依據基本型態的再保險契約進行數值計算。 |
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