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題名 | 日、韓、港、新與臺灣等亞洲主要股市報酬變異分析--多重波動性狀態馬可夫轉換模型的應用=Exploring Return Variability for Major East Asian Market Indices via Multile-Volatility-State Markov-switching Models |
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作者 | 黎明淵; 林修葳; | 書刊名 | 亞太管理評論 |
卷期 | 5:2 2000.06[民89.06] |
頁次 | 頁183-198 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 馬可夫轉換模型; ARCH/GARCH模型; 股價指數報酬率; Markov-switching model; ARCH/GARCH model; Stock index returns; |
語文 | 中文(Chinese) |