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檢索結果筆數(22)。 各著作權人授權國家圖書館,敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw
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題 名:
Pricing Interest Rate Derivatives under Double Exponential Volatility Structures:雙指數波動架構的利率衍生性模型
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
18:3 2001.09[民90.09]
- 頁 次:
頁353-376
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題 名:
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題 名:
Implementing Two-Factor Interest Rate Model with Path-Dependent State Variables:路徑相關的兩因子利率模型
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:2 2000.08[民89.08]
- 頁 次:
頁1-24
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:2 2002.08[民91.08]
- 頁 次:
頁23-61
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
24:1 2005.01[民94.01]
- 頁 次:
頁29-53
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
26:1=101 2014.03[民103.03]
- 頁 次:
頁1-30
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
106 2014.03[民103.03]
- 頁 次:
頁120-129
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1/2 民93.03
- 頁 次:
頁51-68
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:3 2015.12[民104.12]
- 頁 次:
頁45-96
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題 名:
利率價差選擇權之評價:Gaussian HJM利率模型:Valuation of Interest Rate Spread Options in a Gaussian HJM Model
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
50:1 2012.03[民101.03]
- 頁 次:
頁21-47
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
3:1 2010.12[民99.12]
- 頁 次:
頁51-72
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
21:2=82 2009.07[民98.07]
- 頁 次:
頁151-181
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題 名:
變額人壽保險之保證與解約價值:Guarantee and Withdrawal Options in Variable Life Insurance Policies
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
25:2 2009.12[民98.12]
- 頁 次:
頁133-169
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題 名:
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題 名:
HJM利率模型下後定選擇權之評價與避險:Pricing and Hedging of Chooser Options within the HJM Interest Rate Model
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
11 2009.09[民98.09]
- 頁 次:
頁1-29
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
490 民95.01
- 頁 次:
頁18-29
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題 名:
臺灣短期利率模型之預測績效:The Forecasting Performance of Taiwan Short-term Interest Rate Models
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
68 民95.03
- 頁 次:
頁57-86
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:4 民95.12
- 頁 次:
頁705-728
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題 名:
利率連動式債券之評價及提前買回機率之分析:Pricing of Interest-Linked Bonds and Analysis of Early Redemption Probability
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁59-99
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題 名:
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題 名:
隨機利率下匯率連動遠期契約之評價與避險:Pricing and Hedging Quanto forward Contracts under HJM Model
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
46:4 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁288-308
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題 名:
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
57:2 2019.06[民108.06]
- 頁 次:
頁87-119
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- 題 名:
- 作者:
- 書刊名:
- 卷 期:
57:2 2019.06[民108.06]
- 頁 次:
頁120-157