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波動率模型之預測、評價與避險--以臺指選擇權為例:Forecasting, Pricing and Hedging of Volatility Models, the Case of Taiwan Index Option
莊益源 蔡宗閔 賴振耀 Chuang, I-yuan; Tsai, Tsung-min; Lai, Cheng-yao;
證券市場發展季刊
21:2=82 2009.07[民98.07]
頁69-118
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