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題 名:
Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR--A Copula Approach:極值理論VaR之極端相關性估計--以Copula方法
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4=68 民95.01
- 頁 次:
頁121-153
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題 名:
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題 名:
靜態與動態風險值模型績效之比較:Performance Evaluation of Static and Dynamic Value at Risk Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
15:4=60 2004.01[民93.01]
- 頁 次:
頁107-159
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32:2=126 2020.06[民109.06]
- 頁 次:
頁73-118