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波動率模型預測能力的比較--以臺指選擇權為例:Forecasting Performance of Alternative Volatility Models: The Case of Taiwan Index Option
莊益源 張鐘霖 王祝三 Chuang, I-yuan; Chang, Chung-lin; Wang, Edward Chu-san;
臺灣金融財務季刊
4:2 2003.06[民92.06]
頁41-63
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