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臺指選擇權市場之套利效率:Arbitrage Efficiency Tests of the TAIEX Index Option Market
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:3 2005.07[民94.07]
- 頁 次:
頁1-26
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題 名:
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題 名:
漲跌幅限制與極值理論在期貨保證金設定上之應用:Price Limits and the Application of Extreme Value Theory in Margin Setting
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
6:2 2004.07[民93.07]
- 頁 次:
頁207-228
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題 名:
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題 名:
極端值理論於指數期貨保證金設定上之應用:Application of Extreme Value Theory on the Margin Settings for Index Futures
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:1 2004.09[民93.09]
- 頁 次:
頁69-94
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
22:1 2013.06[民102.06]
- 頁 次:
頁73-91
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題 名:
農產品期貨價格波動性的到期效應與交易量效應:Maturity and Volume Effects of Agricultural Futures Price Volatility
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
14:1 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁83-110
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
19:1 2012.01[民101.01]
- 頁 次:
頁1-27
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題 名:
指數期貨的極端值行為與保證金水準之設定:The Behavior of Extreme Values and Margin Settings of Index Futures
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
76 2008.03[民97.03]
- 頁 次:
頁129-164
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題 名: