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題 名 | 線性狀態空間模式的探討 |
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作 者 | 黃春松; | 書刊名 | 臺中商專學報 |
卷 期 | 31 1999.06[民88.06] |
頁 次 | 頁299-314 |
分類號 | 550.19 |
關鍵詞 | 線性狀態空間模式; 卡曼濾器; 期望值最大化演算式; 貝氏定理; Linear state-space model; Kalman filtering; EM algorithm; Bayes's theorem; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文乃是以時間數列分析的AR(p)模式為線性狀態空間模式的觀察模式,探討參數 的變動,應用反饋式的卡曼濾器估計法,建立線性狀態空間模式。在實務上,以臺灣地 區國民生產毛額(GNP)的資料,依據期望值最大化演算式,配合SAS/IML程式,建立臺 灣地區GNP的預測模式進行未來值之預測。 |
英文摘要 | This research considers the Auto-Regressive models as observed model in time series, applies Kalman filtering estimation method to study the state transition of parameters, and establishes linear state-space model. In practice, we use the GNP data of Taiwan, and construct a forecasting model in order to forecast its future values. We apply KF estimation method to estimate the parameters of linear state-space model while the parameters are updated by using the EM maximization algorithm, and employ the SAS/IML package to finish the works of estimation and forecasting. |
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