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題 名 | A Review of the ARCH Model and Its Applications=自我迴歸異質變異數的發展及其應用 |
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作 者 | 詹益慶; | 書刊名 | 勤益學報 |
卷 期 | 16 1998.11[民87.11] |
頁 次 | 頁151-162 |
分類號 | 319.51 |
關鍵詞 | 自我迴歸異質變異數; 一般化自我迴歸異質變異數; 指數自我迴歸異質變異數; 自我迴歸移動平均; AutoRegressive conditional heteroskedasticity; ARCH; GARCH; EGARCH; ARIMA; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 本文在於追蹤自我迴歸異質變異數的發展及其應用,經由系統性的整理,使自我 迴歸變異數在不同階段的推導、應用、及其限制,得到更充分的了解,這將有助於其未來的 發展及應用。 |
英文摘要 | This paper survey the development of AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model and its applications. The formulation, applications, and constrain of ARCH model are reviewed in different developed stage. This would help the further research and application to the ARCH model. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。