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題名 | 臺灣股市價格逆轉型態之研究= |
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作者 | 林美珍; |
期刊 | 證券金融 |
出版日期 | 19970100 |
卷期 | 52 1997.01[民86.01] |
頁次 | 頁75-93 |
分類號 | 563.53 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 價格逆轉; 方向效果; 幅度效果; 密度效果; |
中文摘要 | 本文採 DeBondt & Thaler(1985)及 Brown & Harlow(1988)的方法研究臺灣股市 價格之逆轉型態。實證分析結果顯示: 在本研究期間中,短期內臺灣股票市場並無價格逆轉 之現象,但長期而言,卻存在價格逆轉之現象。價格逆轉之幅度是不對稱的; 輸家組合的逆 轉幅度較贏家組合大。輸家組合有幅度效果,贏家組合有密度效果。 |
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