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題名 | 不確定性與匯率決定:臺灣之實証研究=Uncertainties and Exchange-Rate Determination: The Empirical Investigation of Taiwan |
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作者 | 吳致寧; 金慶平; Wu, Jyh-lin ; Gin, Ching-pin ; |
期刊 | 經濟論文叢刊 |
出版日期 | 19940900 |
卷期 | 22:3 1994.09[民83.09] |
頁次 | 頁317-345 |
分類號 | 563.2 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 不確定性; 匯率決定; 臺灣; 實証研究; |
中文摘要 | 本文利用一般均衡之貨幣資產定價模型來探討經濟體系外生隨機程序 之不確定性對匯率的影響。在實證分析中吾人以Engle(1982)之自相關條件異質 (Autoregressive Conditional Heterosedastic)模型來估計隨時間變異之條件變異數,並 以此來衡量模型中外生隨機程序的不確定性。本文的實證研究指出:台日匯率受 到台灣產出不確定性及日本貨幣供給的影響;台灣產出則顯著的影響台德匯率;最 後台美匯率受到台灣貨幣供給與產出不確定性的影響。 |
英文摘要 | This paper applies a general equilibrium monetary asset-pricingmodel to discuss the impact of uncertainties of exogeneous processes on exchange rates. Uncertainties measured by time varyingconditional variances are estimated by Engle's (1982) Autoregressive conditional heteroscedastic model. The empirical investigationconcludes that the bilateral exchange rate between Taiwan andJapan is affected by the uncertainty of output in Taiwan and bythe money supply in Japan. The output level in Taiwan affects theexchange rate of NT Dollar/Deutschemark. Finally, the exchangerate of NT Dollar/Dollar is affected by the money supply and theoutput uncertainty in Taiwan. |
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