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題名 | 授信決策應用模糊理論之研究= |
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作者 | 彭美珊; |
期刊 | 臺灣經濟 |
出版日期 | 19940200 |
卷期 | 206 1994.02[民83.02] |
頁次 | 頁17-44 |
分類號 | 563.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 授信決策; 模糊理論; |
中文摘要 | 銀行業的經營環境,主要是開發融資管理制度,在可預估風險程度下,來操作各 項融資方式,以協助工商企業之發展。銀行融資管理制度,以制定授信政策為基幹,並確立 融資管理規範,以強化信用評等之決策。目前我國銀行公會聯合徵信中心對於融資個案之信 用評等,雖然區分財務狀況、經營管理、產業特性暨展望等三大部分。唯傳統上,銀行對企 業之信用評等仍以「財務狀況」因素為主,亦即透過財務比率分析,來了解經營成果之優劣, 據以衡量授信風險之程度。至於授信信用評等中「經營管理」與「產業特性暨展望」部分, 攸關企業體質的評斷,因涉及主觀判斷的成分居多,相關評分標準甚為模糊,標準亦非周全, 因而爭議性不少。 從國內外相關文獻探討上,銀行業授信決策之信用評等方式,大部分運用統計方法進行 分析評等,以假設之精確數來賦予評等權值,容易失之偏頗而不自知,進而影響評估之中立 性和正確性,同時信用評等之數值,即已涉及主觀因素之複雜分析過程,在資料本身兼有其 模糊性或不確性質。本研究乃嘗試突破現有傳統財務狀況評等模式,以L. A. Zadeh提出的 模糊集合(Fuzzy Sets)觀念,就現有授信決策經營管理、財務狀況、產業特性暨朢等三大 項,悉數納入本研究構建之「授信決策之綜合性評估模式」中操作,並以模擬個案詳述其運 算過程,或許可以解決傳統上授信決策信用評等方法所無法滿足「敏感性」(Sensitivity) 及「變異性」(Catastrophic)之要求,並提供銀行業融資管理制度信決策的重要參考。 |
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