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題 名 | A Numerically Efficient Valuation Method for American Currency Options with Stochastic Interest Rates=隨機利率下美式外匯選擇權之數值效率評價法 |
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作 者 | 張森林; | 書刊名 | 臺灣管理學刊 |
卷 期 | 3:2 2003.08[民92.08] |
頁 次 | 頁1-27 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 美式選擇權定價; 隨機利率; 本國風險中立評價關係; 遠期風險中立測度; American option pricing; Stochastic interest rates; Domestic risk neutral valuation relationship; Forward-risk-adjusted measure; |
語 文 | 英文(English) |