頁籤選單縮合
題名 | 匯率、美國股價報酬與日本股價報酬波動之靜態關聯性分析:誤差修正與三變量GJR-GARCH-M模型之應用=A Static Relatedness Analysis of Exchange Rate, U.S. Stock Price Return and Japan Stock Price Return Volatility: Using the Error Correction and Trivariate GJR-GARCH-M Model |
---|---|
作者姓名(中文) | 洪萬吉; 李俊彥; | 書刊名 | 數據分析 |
卷期 | 5:1 2010.02[民99.02] |
頁次 | 頁1-21 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股價報酬; 匯率; 不對稱效果; 三變量GARCH模型; 三變量GJR-GARCH-M模型; Stock price return; Exchange rate; Asymmetrical effect; Trivariate GARCH model; Trivariate GJR-GARCH-M model; |
語文 | 中文(Chinese) |