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題名 | 油價波動對能源基金與再生能源基金投資績效的影響=Impact on Energy and Renewable Funds Performance by Oil Price Wave |
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作者 | 彭開琼; 林翠蓉; 陳恆玲; Peng, Kai-chiung; Lin, Tsui-jung; Chen, Heng-ling; |
期刊 | 會計與財金研究 |
出版日期 | 20170300 |
卷期 | 10:1 2017.03[民106.03] |
頁次 | 頁1-18 |
分類號 | 554.68 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 能源基金; 再生能源基金; 基金績效; 結構性轉變; Energy fund; Renewable energy fund; Fund performance; Structure change; |
中文摘要 | 本研究採用報酬率、標準差、P係數、夏普指標等基金指標,以及 結構性變動分析,探討能源基金與再生能源基金之整體績效,與油價變 動對能源基金與再生能源基金的影響。實證研究以2007年至2011年的 能源基金、再生能源基金之日資料與月資料為研究範圍,分析能源基金 與再生能源基金的表現,以及將油價上升下降三期,探討能源基金與再 生能源基金之績效比較。 研究結果顯示,原油價格之結構性變動時點為2008年07月03日 及2008年12月24日,對於能源基金與再生能源基金的影響甚鉅。以基 金總體績效而言,能源基金的表現大幅領先再生能源基金的表現。然而 油價上漲時,能源基金與再生能源基金績效表現良好,在油價下跌時, 能源基金的績效表現震盪幅度比再生能源基金大。 |
英文摘要 | This study used to funds5 appraise index by the rate of return, the standard deviation, the P in the CAPM, Sharp Ratio, and structural changes of oil prices examined impact of energy funds and renewable energy funds. Empirical Research applied days and months material during 2007 to 2011 in energy funds and renewable energy funds. It analyzed performance of energy funds and renewable energy funds and performance comparison in oil prices. The results showed that oil prices of structural changes times are 2008/7/3 and 2008/12/24, impact of energy funds and renewable energy funds are very huge. However, energy funds and renewable energy funds5 performance are good in raised of oil prices, energy funds5 performance change is greater than renewable energy funds in fell of oil prices. |
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