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題名 | 建構臺灣的混合頻率動態結構總體模型 |
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作者 | 姚睿; 洪嘉陽; | 書刊名 | 中央銀行季刊 |
卷期 | 38:2 2016.06[民105.06] |
頁次 | 頁3-31 |
分類號 | 561.18 |
關鍵詞 | 混合頻率動態結構總體模型; 縮減式混合頻率模型; 經濟預測; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究結合一個小型開放經濟動態隨機一般均衡(Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE)模型與混合頻率資料架構,建立一個台灣的混合頻率動態結構總體 模型,使用1998年1月至2015年12月的總體資料,透過最大概似估計方法來估計模型參 數,並據以進行實質國內生產毛額(GDP)成長率的即時預報(nowcast)與預測(forecast)。 為了檢驗這個模型在兼具結構意涵及擁有即時月資訊兩方面優勢的前提下,是否 能有效提高經濟預測效能,本研究評比對象包括混合頻率結構模型、縮減式混合頻率模 型、季頻率自我迴歸模型與季頻率向量自我迴歸模型。在即時預報表現項目,混合頻率 結構模型優於縮減式混合頻率模型;在預測表現項目,縮減式混合頻率模型最佳,混合 頻率結構模型次之,且兩者都優於季頻率的自我迴歸模型及向量自我迴歸模型。 |
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