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題名 | Volatility Dynamics in the Returns of Commodity Exchange-Traded Notes (ETNs)=期貨指數交易型債券(ETNs)報酬率之動態波動 |
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作 者 | 陳若暉; 狄強; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 9:2 2016.08[民105.08] |
頁次 | 頁93-136 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 期貨指數交易型債券; 動態波動; MGARCH模型; Commodity ETNs; Volatility dynamics; MGARCH models; |
語文 | 英文(English) |