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題名 | 平滑支撐向量機於臺幣黃金期貨投資策略之應用=An Application of Smooth SVM on the NT Dollar Gold Futures Investment Strategy |
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作者姓名(中文) | 余尚武; 劉憶瑩; 林蔚宗; | 書刊名 | 中華管理評論 |
卷期 | 18:3 2015.08[民104.08] |
頁次 | 頁(3)1-(3)25 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 平滑支撐向量機; 臺幣黃金期貨; 波段預測; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究樣本為2008/01/28至2010/12/31之台幣黃金期貨日資料,採用三種技術指標與七種經濟資料作為輸入變數,並以隔日漲跌及隔日波段分別作為輸出變數,共設計了四種模型,再以平滑支撐向量機進行模型訓練後比較,同時也探討加入停損策略前後對於報酬率的影響。研究發現:(1) 使用隔日波段作為輸出變數的準確率高於隔日漲跌,此能提供給波段操作投資人參考。(2) 輸入變數使用技術指標搭配總體經濟資料,並使用停損策略,能有較高的預測損益,且損益穩定向上成長,且統計上顯著優於不使用總體經濟資料的模型。(3) 使用波段預測進行交易,能避免多次進出造成交易成本過高,平均9.6個交易日 (約兩周) 才會進行反向交易。 |
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