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題名 | 在Black-Scholes評價模型下臺指選擇權最適波動性估計方法之研究=The Mothod of the Volatility Estimator in TXO under the Black-Scholes Model |
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作者 | 倪衍森; 吳曼華; 鄭亦妏; Ni, Yen-sen; Wu, Man-hwa; Jeng, Yi Wen; |
期刊 | 管理科學研究 |
出版日期 | 20050300 |
卷期 | 2:1 2005.03[民94.03] |
頁次 | 頁93-109 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 股票選擇權; 隱含波動性; Black-sholes模型; TXO; Stock index option; Volatility; Implied volatility; Black-scholes model; |