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題名 | 臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究=The Hedging Performance of Taiwan Government Bond Futures: Physical Delivery v.s. Cash Settlement |
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作者 | 葉仕國; 林丙輝; 陳嘉蘭; Yeh, Shih-kuo; Lin, Bing-huei; Chen, Cha-lan; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20111200 |
卷期 | 23:4=92 2011.12[民100.12] |
頁次 | 頁143-181 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 公債期貨契約; 避險比例; 動態條件變異一般化條件變異數異質模型; 實物交割; 現金結算; Bond futures contract; Hedge ratio; DCC-GARCH model; Physical delivery; Cash settlement; |