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題名 | 指數選擇權之實證避險表現:SPX與TXO=Empirical Hedging Performance of Index Options: SPX and TXO |
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作者 | 韓傳祥; 繆維正; 楊子慧; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
卷期 | 11 2010.12[民99.12] |
頁次 | 頁103-127 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 免模型避險策略; 無母數波動率估計方法; 傅立葉轉換方法; 修正後傅立葉轉換方法; |
語文 | 中文(Chinese) |