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題 名 | Achieving a Higher Accuracy for Hull and White's Method for Estimating Value-at-Risk |
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作 者 | Lin, Chu-hsiung; Yang, Peter Hsien-chueh; Changchien, Chang-cheng; | 書刊名 | 青年企業管理評論 |
卷 期 | 2009特刊 2009.04[民98.04] |
頁 次 | 頁161-174 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | Valur-at-Risk; Historical simulation; Volatility; Garman-Klass estimator; |
語 文 | 英文(English) |