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題 名 | Role of Trading Volume on the Estimation of Dynamic Extreme Value-at-Risk in Futures Markets=交易量在估計期貨市場動態極端風險值的角色 |
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作 者 | 黃明祥; 楊永列; 黃憲彰; 陳俊儒; | 書刊名 | 應用經濟論叢 |
卷 期 | 88 2010.12[民99.12] |
頁 次 | 頁1-28 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 動態極值模型; 交易量; 風險值決定; Dynamic EVT-based VaR model; Trading volume; Determinant of VaR; |
語 文 | 英文(English) |