查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Pricing Survivor Swaps with Mortality Jumps and Default Risk
- 信用風險模型簡介--信用計量法及信用風險加成法
- Logit模式應用於信用卡信用風險審核系統之研究--以國內某銀行信用卡中心為例
- Logistic Regression模式應用於信用卡信用風險審核之研究--以國內某銀行信用卡中心為例
- 構建一個數位化的徵信系統--TCRI新程序介紹
- 信用風險管理制度評估原則
- 信用風險管理之評估原則及外匯清算風險
- 信用風險之評估--介紹KMV之EDF[fef0]及若干國內實證
- 新一代信用風險模型的介紹與應用--CreditPortfolio View和CreditRisk+
- 臺灣企業信用風險指標(TCRI)最新評等結果
頁籤選單縮合
題名 | Pricing Survivor Swaps with Mortality Jumps and Default Risk=考慮隨機跳躍與違約風險下存活交換合約之定價 |
---|---|
作 者 | 張傳章; 陳志展; 蔡明宏; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷期 | 38:2 2010.06[民99.06] |
頁次 | 頁119-156 |
分類號 | 563.1 |
關鍵詞 | 存活交換合約; 死亡率相依衍生性商品; 信用風險; 王氏轉換; 死亡率跳躍; Survivor swaps; Mortality derivatives; Default risk; Wang transform; Mortality jumps; |
語文 | 英文(English) |